Nse kalkulator perdagangan pilihan


Harga opsyen adalah fungsi daripada banyak pembolehubah seperti masa sehingga matang, kemeruapan mendasar, harga spot aset asas, harga mogok dan kadar faedah, pedagang opsyen perlu mengetahui bagaimana perubahan dalam pembolehubah ini mempengaruhi harga opsyen atau premium opsyen. Di sini, kami menerangkan Opsyen Yunani dalam istilah mudah untuk mengukur sensitiviti harga opsyen kepada perubahan dalam pemboleh ubah ini.

Contohnya, jika Rho opsyen panggilan adalah 0. Begitu juga, jika Rho opsyen yang diletakkan adalah pilihan Deep ITM mempunyai Rho yang lebih tinggi kerana opsyen ini kemungkinan besar akan dilaksanakan dan oleh itu nilai akan bergerak selaras dengan perubahan harga hadapan daripada aset asas.


Ini juga dipanggil sebagai masa kerosakan pilihan. Theta sentiasa negatif kerana jika perkara-perkara lain kekal sama, nilai opsyen menurun apabila semakin hampir tamat kerana nilai masa yang semakin berkurang. Untuk memahami opsyen Theta dengan ilustrasi, jika opsyen mempunyai nilai Theta Option Rho: Ini adalah positif untuk pilihan panggilan kerana lebih tinggi kepentingan, lebih tinggi pilihan opsyen premium dan negatif untuk meletakkan opsyen sejak lebih tinggi minat menurunkan premium pilihan put.


Pilihan dalam wang yang mendalam dan pilihan dalam mata wang yang kurang dalam mempunyai gamma yang lebih rendah. Bagaimanapun, opsyen di-the-money mempunyai gamma dan perdagangan yang lebih tinggi perlu diberi perhatian apabila berurusan dengan pilihan ini. Opsyen Vega: Vega juga dikenali sebagai kappa atau zeta mengukur sensitiviti harga pilihan kepada perubahan dalam volatiliti yang mendasari.

Begitu juga, apabila kita katakan pilihan putar mempunyai delta of say Begitu juga, sebagai pilihan keluar wang mendekati tamatnya delta mendekati 0. Delta adalah yang paling penting dari semua greeks pilihan. Delta biasanya dinyatakan dalam peratusan atau nombor perpuluhan. Nilai sah delta adalah seperti berikut: Oleh itu, meletakkan delta pilihan selalu negatif manakala pilihan panggilan mempunyai delta positif. Pilihan di-the-money mempunyai delta kira-kira 0.

Bagaimanapun, secara relatifnya, jika dibandingkan dengan pilihan Yunani lain, impak harga opsyen Rho adalah kurang penting.

nse kalkulator perdagangan pilihan

nse kalkulator perdagangan pilihan

Menulis pilihan penulisan juga memerlukan margin dibayar oleh penulis pilihan. Di sini, kami menerangkan Opsyen Yunani dalam istilah mudah untuk mengukur sensitiviti harga opsyen kepada perubahan dalam pemboleh ubah ini. Ini adalah nse kalkulator perdagangan pilihan untuk pilihan panggilan kerana lebih tinggi kepentingan, semakin tinggi pilihan opsyen premium dan negatif untuk meletakkan opsyen sejak lebih tinggi minat menurunkan premium opsyen put. Harga saham A jatuh ke sifar, nse kalkulator perdagangan pilihan, anda membuat keuntungan Rs. Theta sentiasa negatif kerana jika perkara-perkara lain kekal sama, nilai opsyen menurun apabila semakin hampir tamat kerana nilai masa yang semakin berkurang. Pedagang opsyen perlu tahu ini kerana pilihan delta tidak tetap malar dalam realitinya dan ia berubah apabila perubahan harga mendasar. Theta mengukur perubahan dalam nilai pilihan berbanding dengan perubahan dalam nse kalkulator perdagangan pilihan kepada kematangan pilihan. Oleh itu letakkan delta pilihan selalu negatif manakala pilihan panggilan mempunyai delta positif. Pembeli meletakkan opsyen mengharapkan harga asas untuk susut nilai.

Untuk memahami kesan perubahan dalam apa jua faktor, ia sentiasa penting untuk mengekalkan faktor-faktor lain yang tetap supaya kita dapat memahami kesan perubahan faktor tertentu. Opsyen Delta: Delta opsyen mewakili sensitiviti harga opsyen untuk pergerakan kecil dalam harga aset pendasar. Sebagai contoh, jika pilihan panggilan mempunyai delta 0.

Sebagai contoh, jika vega pilihan adalah 1. Sekali lagi Vega tidak tetap dan ia berubah apabila terdapat pergerakan harga yang besar di dalamnya. Juga, Vega berkurangan apabila pilihan semakin dekat dengan tarikh tamat tempoh. Option Theta: Theta mengukur perubahan dalam nilai pilihan berbanding dengan perubahan dalam masa hingga matang pilihan. Semua parameter opsyen lain tetap berterusan, nilai opsyen akan sentiasa terhakis dengan setiap hari berlalu sejak nilai masa opsyen berkurang kerana ia menghampiri tempoh tamat pilihan.

Gamma mengukur sensitiviti delta pilihan berkenaan dengan perubahan dalam harga asas. Ia adalah derivatif peringkat pertama Delta. Pedagang opsyen perlu tahu ini kerana pilihan delta tidak tetap malar dalam realitinya dan ia berubah apabila perubahan harga mendasar. Oleh itu, peniaga pilihan perlu bimbang tentang sensitiviti delta dan dengan itu mengukur gamma untuk memahami dan menganggarkan risiko yang mereka terdedah semasa pilihan perdagangan.